多項(xiàng)選擇題

當(dāng)股票價(jià)格波動(dòng)加劇時(shí)，下面哪些說(shuō)法是正確的（）

A.看漲期權(quán)價(jià)格上漲
B.看跌期權(quán)價(jià)格上漲
C.看漲期權(quán)價(jià)格下跌
D.看跌期權(quán)價(jià)格下跌

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BS模型的基本假設(shè)包括（）

A.無(wú)摩擦的市場(chǎng)環(huán)境，即沒(méi)有交易成本和稅收
B.股票價(jià)格服從波動(dòng)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)的對(duì)數(shù)正態(tài)分布
C.所有證券均高度可分且連續(xù)性交易
D.不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

多項(xiàng)選擇題

一個(gè)無(wú)紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價(jià)格為$5。股票價(jià)格為$26，執(zhí)行價(jià)格為$30，3個(gè)月后到期，假設(shè)利率為0，則有（）

A.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格上限為26
B.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格上限為30
C.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格下限為2
D.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格下限為4

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當(dāng)股票價(jià)格波動(dòng)加劇時(shí)，下面哪些說(shuō)法是正確的（）

你可能感興趣的試題

BS模型的基本假設(shè)包括（）

一個(gè)無(wú)紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價(jià)格為$5。股票價(jià)格為$26，執(zhí)行價(jià)格為$30，3個(gè)月后到期，假設(shè)利率為0，則有（）

一個(gè)無(wú)紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價(jià)格為$5。股票價(jià)格為$26，執(zhí)行價(jià)格為$30，3個(gè)月后到期，假設(shè)利率為0，則有（）