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多項選擇題

一個無紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價格為$5。股票價格為$26，執(zhí)行價格為$30，3個月后到期，假設(shè)利率為0，則有（）

A.該美式看跌期權(quán)的價格上限為26
B.該美式看跌期權(quán)的價格上限為30
C.該美式看跌期權(quán)的價格下限為2
D.該美式看跌期權(quán)的價格下限為4

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多項選擇題

下面資產(chǎn)組合（假設(shè)期權(quán)的執(zhí)行價格都相同）在期權(quán)有效期結(jié)束時收益一定相同的是（）

A.1單位歐式看漲期權(quán)和數(shù)額為的現(xiàn)金
B.1單位歐式看跌期權(quán)和數(shù)額為的現(xiàn)金
C.1單位歐式看跌期權(quán)和1單位標的資產(chǎn)
D.1單位歐式看漲期權(quán)和1單位標的資產(chǎn)

多項選擇題

下列因素對于看跌期權(quán)價值有正向影響的是（）

A.期權(quán)的協(xié)議價格
B.利率
C.期權(quán)的波動率
D.標的資產(chǎn)的價格

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