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多項選擇題

BS模型的基本假設包括（）

A.無摩擦的市場環(huán)境，即沒有交易成本和稅收
B.股票價格服從波動率和無風險利率為常數(shù)的對數(shù)正態(tài)分布
C.所有證券均高度可分且連續(xù)性交易
D.不存在無風險套利機會

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多項選擇題

一個無紅利支付股票的美式看跌期權的價格為$5。股票價格為$26，執(zhí)行價格為$30，3個月后到期，假設利率為0，則有（）

A.該美式看跌期權的價格上限為26
B.該美式看跌期權的價格上限為30
C.該美式看跌期權的價格下限為2
D.該美式看跌期權的價格下限為4

多項選擇題

下面資產(chǎn)組合（假設期權的執(zhí)行價格都相同）在期權有效期結(jié)束時收益一定相同的是（）

A.1單位歐式看漲期權和數(shù)額為的現(xiàn)金
B.1單位歐式看跌期權和數(shù)額為的現(xiàn)金
C.1單位歐式看跌期權和1單位標的資產(chǎn)
D.1單位歐式看漲期權和1單位標的資產(chǎn)

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