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單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】你正在考慮投資1000美元于5%收益的國(guó)債和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合P,P由兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成:X和Y。X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4,X的預(yù)期收益和方差分別是0.14和0.01,Y的預(yù)期收益和方差分別是0.1和0.0081。如果你決定把40%的資金投入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中,把60%的資金投入國(guó)庫(kù)券,那么你在X、Y中的美元頭寸分別是()。

A.240美元、360美元
B.360美元、240美元
C.100美元、240美元
D.240美元、160美元
E.不能確定

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