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問答題
【案例分析題】
某年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率為USD1=JPY116．40／116．50。3個月遠(yuǎn)期匯率為USD1=JPYll6．23／116．35?？梢钥闯雒涝憩F(xiàn)為貼水。
一美進(jìn)口商從日本進(jìn)口價值10億日元的貨物，雙方約定在3個月后支付貨款。為了避免日元可能升值所帶來的外匯風(fēng)險，進(jìn)口商采取遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。此例中：
答案：
1000000000÷116.40≈859.11（萬美元）
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問答題
【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點(diǎn)，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬英鎊，他投放在哪個市場上有利？
答案：
兩地利差為：8%－6%＝2%
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....
問答題
【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點(diǎn)，求：若該投資者采用掉期交易來規(guī)避外匯風(fēng)險，應(yīng)如何操作？說明投資過程及獲利情況。
答案：
10萬英鎊投資于倫敦市場，3個月后獲本利和為：
100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15...
100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15...
問答題
【【案例分析題】】
某年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率為USD1=JPY116．40／116．50。3個月遠(yuǎn)期匯率為USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表現(xiàn)為貼水。
一美進(jìn)口商從日本進(jìn)口價值10億日元的貨物，雙方約定在3個月后支付貨款。為了避免日元可能升值所帶來的外匯風(fēng)險，進(jìn)口商采取遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。此例中：
答案：
1000000000÷116.40≈859.11（萬美元）
問答題
【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點(diǎn)，求：假定3個月后的匯率為USD1=JPYll5．00／115．10，則到第二年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計(jì)要多支出多少美元？
答案：
1000000000÷115.00≈869.57（萬美元）
比現(xiàn)在多支付美元數(shù)為：869.57－8...
比現(xiàn)在多支付美元數(shù)為：869.57－8...
問答題
【案例分析題】如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點(diǎn)，求：美國進(jìn)口商利用遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行套期保值是怎樣操作的？
答案：
進(jìn)口商利用遠(yuǎn)期外匯交易作多頭保值，買入10億日元期匯，以避免日元升值的風(fēng)險。
1000000000÷116.2...
1000000000÷116.2...
