不定項選擇

套利定價理論的假設條件包括（）。

A．投資者既是追求收益的也是厭惡風險的
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

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單項選擇題

以下資本資產定價模型假設條件中，（）是對現(xiàn)實市場的簡化。

A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C．投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D．資本市場沒有摩擦

單項選擇題

如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。

A．不同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例

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套利定價理論的假設條件包括（）。

你可能感興趣的試題

以下資本資產定價模型假設條件中，（）是對現(xiàn)實市場的簡化。

如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。

套利定價理論的假設條件包括（）。

以下資本資產定價模型假設條件中，（）是對現(xiàn)實市場的簡化。

如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。