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問答題

【計(jì)算題】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)接下來的一年內(nèi)的資金回流預(yù)期如下：①2年期長期國庫券將回收1000萬元；②8年期長期國庫券將回收2000萬元；試計(jì)算該銀行的1年期資金缺口。

答案：

該銀行一年期資金缺口為：
CGAP=55+75+25+10+20-70-50-45
=20（百萬元）
=2000（萬元）

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【計(jì)算題】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，試計(jì)算其對(duì)該銀行接下來30年的凈利息收入的影響。如果利率下降0.75個(gè)百分點(diǎn)呢？

答案：該銀行30日資金缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬元）
當(dāng)利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，該銀行凈利息的變化...

【【計(jì)算題】】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)接下來的一年內(nèi)的資金回流預(yù)期如下：①2年期長期國庫券將回收1000萬元；②8年期長期國庫券將回收2000萬元；試計(jì)算該銀行的1年期資金缺口。

答案：

該銀行一年期資金缺口為：
CGAP=55+75+25+10+20-70-50-45
=20（百萬元）
=2000（萬元）

【計(jì)算題】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)考慮資金回流的問題，試計(jì)算年末利率增加0.5個(gè)百分點(diǎn)對(duì)該銀行凈利息收入的影響。如果利息下降0.75個(gè)百分點(diǎn)呢？

答案：當(dāng)銀行利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)后，其凈利息變化為：
ΔNII=20×0.5%=0.1（百萬元）=10...