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單項選擇題

丹尼爾（Daniel）和蒂特曼（Titman）認(rèn)為過去提出的那些對公司個別變量的風(fēng)險溢價，例如法馬和弗倫奇提出的，并不能代表因素風(fēng)險，因為（）。

A.它們與市場因素的變動無關(guān)
B.它們是系統(tǒng)風(fēng)險的來源
C.它們可以由證券特征線解釋
D.它們比單因素模型更確切
E.它們是宏觀經(jīng)濟(jì)因素

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單項選擇題

默頓認(rèn)為有一些因素是證券收益率不確定性的來源，下列哪些不是（）。

A.勞動力收入的不確定性
B.重要消費品的價格
C.賬面/市值比率
D.未來投資機(jī)會的變化
E.以上各項均為證券收益率不確定性的來源

單項選擇題

下列哪個因素包含在法馬和弗倫奇的多因素模型中（）。

A.市場指數(shù)的收益率
B.小盤股對大盤股的溢價
C.高賬面值/市值股票對低賬面值/市值股票的溢價
D.以上都包括在模型中
E.以上都沒有包括在模型中

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