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單項選擇題

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元

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多項選擇題

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復雜

多項選擇題

除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

A.到期期限
B.紅利
C.無風險利率
D.標的資產價格波動率