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單項選擇題

在完美市場中，當市場處于無套利均衡時，對于期限相同、期權(quán)行權(quán)價格等于遠期交割價格的無紅利資產(chǎn)的期權(quán)和遠期合約來說，當C=P時，下列哪種說法是對的？（）

A.遠期合約價值為正
B.遠期合約價值為0
C.遠期合約價值為負
D.以上都有可能

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單項選擇題

下列關(guān)于歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的定義，哪種更合理？（）

A.現(xiàn)貨價格-行權(quán)價格
B.現(xiàn)貨價格-行權(quán)價格的現(xiàn)值
C.遠期合約價值
D.0和遠期合約價值的較大者

單項選擇題

下面哪種期權(quán)頭寸的可能回報是無限大的？（）

A.看漲期權(quán)權(quán)利方
B.看漲期權(quán)義務(wù)方
C.看跌期權(quán)權(quán)利方
D.看跌期權(quán)義務(wù)方

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