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單項(xiàng)選擇題

利用預(yù)期利率的上升，一個(gè)投資者很可能（）。

A.出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買(mǎi)入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭

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根據(jù)逐日結(jié)算制，期貨合約潛在的損失只限于每日價(jià)格的最大波動(dòng)幅度。

答案：正確

由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

答案：錯(cuò)誤

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