A.利用某些有風(fēng)險(xiǎn)的單項(xiàng)資產(chǎn)組成一個(gè)完全無風(fēng)險(xiǎn)的投資組合是可能的
B.由兩只完全正相關(guān)的股票組成的投資組合與單只股票具有相同的風(fēng)險(xiǎn)
C.若投資組合由完全正相關(guān)的股票組成，則無法分散風(fēng)險(xiǎn)
D.由兩只完全正相關(guān)的股票組成的投資組合具有比單只股票更小的風(fēng)險(xiǎn)
E.當(dāng)股票報(bào)酬完全負(fù)相關(guān)時(shí)，所有的風(fēng)險(xiǎn)都能被分散掉

A.利用概率分布的概念，可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量
B.期望報(bào)酬的概率分布越集中，則該投資的風(fēng)險(xiǎn)越小
C.期望報(bào)酬的概率分布越集中，則該投資的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.期望報(bào)酬相同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差越小，概率分布越集中，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小
E.期望報(bào)酬相同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，概率分布越集中，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小