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問(wèn)答題
【計(jì)算題】求歐式看漲期權(quán)對(duì)無(wú)收益標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感性。
答案：
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】請(qǐng)證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價(jià)公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價(jià)公式？
答案：
根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價(jià)公式有：
