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判斷題

看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。

答案：錯誤

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當(dāng)標的資產(chǎn)價格與利率呈負相關(guān)性時，遠期價格就會高于期貨價格。

答案：正確

有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標的資產(chǎn)市價之間的差額。

答案：錯誤

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