單項選擇題

當證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，分散投資的有關(guān)表述中不正確的是（）。

A.其投資機會集（有效集）是一條資產(chǎn)組合曲線（可行集）
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀，表明了資產(chǎn)組合風險降低的可能性
C.投資組合收益率標準差小于組合內(nèi)各證券收益率標準差的加權(quán)平均數(shù)
D.當一個資產(chǎn)組合預(yù)期收益率低于最小標準差資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率時，該資產(chǎn)組合將不會被投資者選擇

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單項選擇題

某風險資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為18%，無風利率為5%。如果想用該風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)構(gòu)造一個預(yù)期收益率為12%的投資組合，那么投資于無風險資產(chǎn)的比率應(yīng)為（）。

A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%

單項選擇題

無風險資產(chǎn)收益率為7%，某股票A的預(yù)期收益率為15%，標準差為20%，如果由無風險資產(chǎn)和股票A構(gòu)成的投資組合的預(yù)期收益率為13%，那么該組合的標準差為（）。

A.15%
B.20%
C.0
D.17%

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當證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，分散投資的有關(guān)表述中不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

某風險資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為18%，無風利率為5%。如果想用該風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)構(gòu)造一個預(yù)期收益率為12%的投資組合，那么投資于無風險資產(chǎn)的比率應(yīng)為（）。

無風險資產(chǎn)收益率為7%，某股票A的預(yù)期收益率為15%，標準差為20%，如果由無風險資產(chǎn)和股票A構(gòu)成的投資組合的預(yù)期收益率為13%，那么該組合的標準差為（）。

當證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，分散投資的有關(guān)表述中不正確的是（）。

某風險資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為18%，無風利率為5%。如果想用該風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)構(gòu)造一個預(yù)期收益率為12%的投資組合，那么投資于無風險資產(chǎn)的比率應(yīng)為（）。

無風險資產(chǎn)收益率為7%，某股票A的預(yù)期收益率為15%，標準差為20%，如果由無風險資產(chǎn)和股票A構(gòu)成的投資組合的預(yù)期收益率為13%，那么該組合的標準差為（）。