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通常而言,相關性越小,組合的預期損失就越小。
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投資組合的非預期損失是組合中單筆業(yè)務的非預期損失之和。
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采用內部評級法計算信用風險資本要求,可以使監(jiān)管資本與經濟資本在理念上取得一致。
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