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單項(xiàng)選擇題

如果套利交易者預(yù)期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會(huì)縮小，則可以（）。

A.買(mǎi)入IRS買(mǎi)入債券
B.賣(mài)出IRS賣(mài)出債券
C.買(mǎi)入IRS賣(mài)出債券
D.賣(mài)出IRS買(mǎi)入債券

單項(xiàng)選擇題

利率互換交易存在著各種風(fēng)險(xiǎn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其中現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.未能在理想的價(jià)格點(diǎn)位或交易時(shí)刻完成買(mǎi)賣(mài)
B.對(duì)手方違約的風(fēng)險(xiǎn)，到期時(shí)不能獲得現(xiàn)金流
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預(yù)期利率下降，實(shí)際利率卻上升，導(dǎo)致現(xiàn)金流不足

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如果套利交易者預(yù)期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會(huì)縮小，則可以（）。

利率互換交易存在著各種風(fēng)險(xiǎn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其中現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

如果套利交易者預(yù)期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會(huì)縮小，則可以（）。

利率互換交易存在著各種風(fēng)險(xiǎn)，比如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其中現(xiàn)金流錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)是指（）。