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單項(xiàng)選擇題

李四持有30手滬深300股指期權(quán)，每手的delta為0.5，為了對(duì)沖滬深300指數(shù)變動(dòng)對(duì)組合的影響，他應(yīng)當(dāng)在組合中賣出多少手滬深300股指期貨（）

A.30
B.15
C.10
D.5

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單項(xiàng)選擇題

如果投資者對(duì)市場(chǎng)態(tài)度看多，那么他可能選擇的交易策略是（）。

A.買入看漲期權(quán)
B.買入看跌期權(quán)
C.熊市套利
D.賣出看漲期權(quán)

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某一時(shí)刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一手滬深300看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)滬深300指數(shù)價(jià)格為2310點(diǎn)，則投資者的總收益為（）點(diǎn)。

A.10
B.-5
C.-15
D.5

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