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單項選擇題

在下列各市場指數(shù)中，需要利用期權(quán)隱含波動率進(jìn)行編制的是（）。

A.VIX指數(shù)
B.SENSEX指數(shù)
C.S&P CNX指數(shù)
D.Euro Stoxx指數(shù)

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單項選擇題

如果執(zhí)行價為1000的看漲期權(quán)的理論價格3.00（用于定價的波動率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市場價格3.2，市場隱含波動率接近（）。

A.20%
B.21%
C.19%
D.21.55%

單項選擇題

某股票每年的價格上升系數(shù)為1.1，下降系數(shù)為0.9，假設(shè)無風(fēng)險利率為5%。該股票價格上漲和下跌的風(fēng)險中性概率分別為（）。

A.0.75和0.25
B.0.25和0.75
C.0.5和0.5
D.1和0

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