單項選擇題

某投資者預(yù)計未來一段時間市場波動將會加劇，應(yīng)采取的投資策略是（）。

A.買入市場指數(shù)的平值看漲期權(quán)，賣出平值看跌期權(quán)
B.買入市場指數(shù)的平值看跌期權(quán)，賣出平值看漲期權(quán)
C.買入指數(shù)對應(yīng)的平值看漲期權(quán)，買入平值看跌期權(quán)
D.賣出指數(shù)對應(yīng)的平值看漲期權(quán)，賣出平值看跌期權(quán)

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單項選擇題

某投資經(jīng)理對其投資組合實施被動跟蹤指數(shù)的投資策略，假設(shè)他預(yù)計下一階段指數(shù)將會上漲，但漲幅有限，并且該投資經(jīng)理放棄未來指數(shù)大幅上漲可能帶來的收益而獲得部分對指數(shù)下跌的補償，應(yīng)采取的策略為（）。

A.買入指數(shù)對應(yīng)的看漲期權(quán)
B.賣出指數(shù)對應(yīng)的看漲期權(quán)
C.買入指數(shù)對應(yīng)的看跌期權(quán)
D.賣出指數(shù)對應(yīng)的看跌期權(quán)

單項選擇題

股票價格100，買入一手一個月后到期的行權(quán)價格100的straddle，組合的delta為0，當股價上漲5%（假設(shè)其它條件不變，無風險利率為0），該如何交易股票使得組合的delta重新中性（）。

A.straddle多頭的vega為正，股價上漲后會產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
B.straddle多頭的gamma為正，股價上漲后會產(chǎn)生正的delta，需要賣出股票
C.straddle多頭的gamma為0，股價上漲后delta始終保持中性，不需要賣出股票
D.straddle多頭的vega為負，股價上漲后會產(chǎn)生負的delta，需要買入股票

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某投資者預(yù)計未來一段時間市場波動將會加劇，應(yīng)采取的投資策略是（）。

你可能感興趣的試題

股票價格100，買入一手一個月后到期的行權(quán)價格100的straddle，組合的delta為0，當股價上漲5%（假設(shè)其它條件不變，無風險利率為0），該如何交易股票使得組合的delta重新中性（）。

某投資者預(yù)計未來一段時間市場波動將會加劇，應(yīng)采取的投資策略是（）。

股票價格100，買入一手一個月后到期的行權(quán)價格100的straddle，組合的delta為0，當股價上漲5%（假設(shè)其它條件不變，無風險利率為0），該如何交易股票使得組合的delta重新中性（）。