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單項選擇題

行權(quán)價2300點的平值看跌期權(quán)，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假設標的資產(chǎn)價格從2300點漲到2310點，那么請問新的Delta值大約是（）

A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505

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單項選擇題

2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51，下列期權(quán)中，Gamma值最大的是（）。

A.3月到期的行權(quán)價為2200的看漲期權(quán)
B.3月到期的行權(quán)價為2250的看跌期權(quán)
C.3月到期的行權(quán)價為2300的看漲期權(quán)
D.4月到期的行權(quán)價為2250的看跌期權(quán)

單項選擇題

隨著到期時間的臨近，平值期權(quán)的Gamma將會（）

A.逐漸增大
B.逐漸減小
C.保持不變
D.不確定

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