單項選擇題

下列哪項是指收益率曲線風(fēng)險？（）

A.當利率變動時，長期債券的收益率低于短期債券的收益率
B.當利率變動時，長期債券的收益率高于短期債券的收益率
C.當利率變動時，銀行的一筆1年期存貸款利率的調(diào)整分別基于LIBOR和SHIBOR進行浮動調(diào)整
D.商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)與負債頭寸規(guī)模不相匹配，當利率變動時發(fā)生的風(fēng)險

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單項選擇題

若某銀行久期缺口為零，當利率上升時，銀行凈資產(chǎn)價值如何變化？（）

A.增加
B.不確定
C.減小
D.不變

單項選擇題

銀行吸收了一筆1年期的浮動利率存款100萬的同時，發(fā)放了同等期限的浮動利率貸款100萬。存款利率根據(jù)倫敦同業(yè)市場拆借按月浮動，貸款利率根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率按月浮動，當利率水平上升時，存款利率上浮1%，而貸款利率上浮0.7%，對于銀行來說，這就產(chǎn)生了（）?

A.選擇權(quán)風(fēng)險
B.基差風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險

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下列哪項是指收益率曲線風(fēng)險？（）

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若某銀行久期缺口為零，當利率上升時，銀行凈資產(chǎn)價值如何變化？（）

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