它是在一些基本假設(shè)的基礎(chǔ)上得出的用來揭示多樣化投資組合中資產(chǎn)的風(fēng)險與所要求的收益之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型。
又稱系統(tǒng)風(fēng)險或稱市場風(fēng)險,它是指某些因素給市場上所有證券帶來經(jīng)濟(jì)損失的可能性。