A.收益率等于Y₁時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y₁時(shí)，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y₁和Y₀之間時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y₂且仍然上漲時(shí)，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加

A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價(jià)格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時(shí)上證ETF50的價(jià)格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價(jià)值不足230萬元
C.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為其資產(chǎn)的市場價(jià)值
D.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為230萬元