多項選擇題

A證券的期望報酬率為12％，標準差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標準差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望回報最高的投資組合

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多項選擇題

甲證券的期望報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。

A.最低的期望報酬率為6％
B.最高的期望報酬率為8％
C.最高的標準差為l5％
D.最低的標準差為l0％

多項選擇題

下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中，正確的有（）。

A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系

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A證券的期望報酬率為12％，標準差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標準差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

你可能感興趣的試題

甲證券的期望報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。

下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中，正確的有（）。

A證券的期望報酬率為12％，標準差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標準差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

甲證券的期望報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。

下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中，正確的有（）。