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單項選擇題

以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為1%。市場指數的期望回報為16%，市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1.05。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.48.7%
B.50.0%
C.51.3%
D.100%
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為2%。市場指數的期望收益率為16%。市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各項均不準確

單項選擇題

一種積極的投資組合的貝塔為1.20。市場指數的收益率標準偏差為20%。積極投資組合的非系統(tǒng)標準差為1%。積極投資組合收益率的標準偏差為（）。

A.3.84%
B.5.84%
C.19.60%
D.24.17%
E.26.0%

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