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問答題

【計(jì)算題】
關(guān)于兩個市場時機(jī)決定者的記錄，一個基金經(jīng)理得到下表數(shù)據(jù)：

a.P₁、P₂的條件概率，以及市場時機(jī)決定者A與B二人的總能力參數(shù)是多少？
b.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)：一個全股權(quán)策略的標(biāo)準(zhǔn)差大約是每月5.5%。假設(shè)現(xiàn)在無風(fēng)險(xiǎn)利率為每月1%，市場的波動性也與其歷史水平相同，這兩人的合適的每月費(fèi)用是多少？

答案：

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【計(jì)算題】歷史數(shù)據(jù)顯示：一個全股權(quán)策略的標(biāo)準(zhǔn)差大約是每月5.5%。假設(shè)現(xiàn)在無風(fēng)險(xiǎn)利率為每月1%，市場的波動性也與其歷史水平相同。在布萊克-舒爾斯公式下，對一個完全的市場時機(jī)決定者的合適的每月費(fèi)用是多少？

答案：

【計(jì)算題】
兩個競爭的股票基金，5年來超過國庫券的年收益率情況如下：

a.在中性風(fēng)險(xiǎn)偏好的潛在客戶眼中，這兩個基金相比較如何？
b.用夏普測度來測度，這兩個基金相比較如何？
c.如果一個風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資人（厭惡風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)A＝3）要選擇其中一個基金與國庫券相混合，他將選擇哪個基金，并且投資多少？

答案：