- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
單項選擇題
關于常用的VaR估值方法——參數法的說法，正確的是（）
A.參數法又稱為方差——協(xié)方差法，該方法依據風險因子收益的近期歷史數據估算，模擬出未來的風險因子收益變化
B.參數法又稱為方差——協(xié)方差法，該方法依據風險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設
C.參數法又稱為蒙特卡洛模擬法
D.參數法又稱為方差——協(xié)方差法，該方法無需在事先確定風險因子收益或概率分布
