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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如何利用股指期貨調(diào)整股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

答案：

（1）指數(shù)套利
（2）套期保值

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答案：利率敏感性資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的百分比對(duì)到期收益率變動(dòng)的一階敏感性

問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數(shù)期貨合約來(lái)套期保值，目前指數(shù)為1000點(diǎn)，股票組合價(jià)格波動(dòng)的月標(biāo)準(zhǔn)差為2.4，SP500指數(shù)期貨價(jià)格波動(dòng)的月標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者間的相關(guān)系數(shù)為0.6，請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行套期保值操作？（注：指數(shù)的一個(gè)點(diǎn)代表250美元）

答案：

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