多項(xiàng)選擇題

利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。

A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)期權(quán)估值時(shí)，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)期權(quán)估值時(shí)，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率
D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)

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多項(xiàng)選擇題

如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有（）。

A.較長的到期時(shí)間，能增加期權(quán)的價(jià)值
B.股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看漲期權(quán)的價(jià)值越高，看跌期權(quán)的價(jià)值越低
D.看漲期權(quán)價(jià)值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小成正向變動(dòng)，而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動(dòng)

多項(xiàng)選擇題

在其他因素不變的情況下，下列事項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。

A.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價(jià)格的波動(dòng)率增加
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率提高

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利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。

你可能感興趣的試題

如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有（）。

在其他因素不變的情況下，下列事項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。

利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。

如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有（）。

在其他因素不變的情況下，下列事項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。