單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是（）。

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

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單項(xiàng)選擇題

對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日，則下列表達(dá)式正確的是（）。

A.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值

單項(xiàng)選擇題

如果股票目前市價(jià)為50元，半年后的股價(jià)為51元，假設(shè)沒有股利分紅，則連續(xù)復(fù)利年股票投資報(bào)酬率等于（）。

A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％

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下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日，則下列表達(dá)式正確的是（）。

如果股票目前市價(jià)為50元，半年后的股價(jià)為51元，假設(shè)沒有股利分紅，則連續(xù)復(fù)利年股票投資報(bào)酬率等于（）。

下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是（）。

對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日，則下列表達(dá)式正確的是（）。

如果股票目前市價(jià)為50元，半年后的股價(jià)為51元，假設(shè)沒有股利分紅，則連續(xù)復(fù)利年股票投資報(bào)酬率等于（）。