你可能感興趣的試題

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。

A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協方差有關
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
C.風險分散化效應一定會產生比最低風險證券標準差還低的最小方差組合
D.如果存在無風險證券，有效邊界是經過無風險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線；否則，有效邊界指的是機會集曲線上從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線

單項選擇題

某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。

A.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬

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某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。

你可能感興趣的試題

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。

某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。

某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。

某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。