A.合約流動(dòng)性 B.期貨頭寸持有的時(shí)間段與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段是否完全對(duì)應(yīng) C.合約月份是否匹配 D.不同合約基差的差異性
A.基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式 B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行的 C.若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價(jià)交易 D.若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于賣方稱為賣方叫價(jià)交易
A.賣出套期保值,基差不變,實(shí)現(xiàn)完全套期保值,兩個(gè)市場盈虧剛好完全相抵 B.賣出套期保值,基差走強(qiáng),實(shí)現(xiàn)不完全套期保值,兩個(gè)市場盈虧相抵后存在凈盈利 C.買入套期保值,基差不變,實(shí)現(xiàn)完全套期保值,兩個(gè)市場盈虧剛好完全相抵 D.買入套期保值,基差走強(qiáng),實(shí)現(xiàn)不完全套期保值,兩個(gè)市場盈虧相抵后存在凈虧損