多項(xiàng)選擇題

在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、美國證券交易委員會(huì)以及國際互換與衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來確定（）。

A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)披露
D.交易員的業(yè)績(jī)

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多項(xiàng)選擇題

VaR方法在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題有（）。

A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
D.VaR限額是動(dòng)態(tài)的

多項(xiàng)選擇題

蒙特卡羅模擬法的主要缺點(diǎn)有（）。

A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于代表價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)模型，若是選擇不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計(jì)出的分布得以與真實(shí)的分布接近

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在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、美國證券交易委員會(huì)以及國際互換與衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來確定（）。

你可能感興趣的試題

VaR方法在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題有（）。

蒙特卡羅模擬法的主要缺點(diǎn)有（）。

在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、美國證券交易委員會(huì)以及國際互換與衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來確定（）。

VaR方法在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題有（）。

蒙特卡羅模擬法的主要缺點(diǎn)有（）。