單項(xiàng)選擇題

（）標(biāo)志著證券監(jiān)管部門對券商監(jiān)管資本的要求與巴塞爾委員會對銀行的監(jiān)管資本要求已趨于一致。

A.30國集團(tuán)推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定

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單項(xiàng)選擇題

蒙特卡羅模擬法是通過（）市場價(jià)格變化得到組合損益的n種可能結(jié)果，從而在觀察到的損益分布基礎(chǔ)上通過分位數(shù)計(jì)算VaR。

A.歷史
B.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機(jī)數(shù)模擬

單項(xiàng)選擇題

歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。

A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.未來損益

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（）標(biāo)志著證券監(jiān)管部門對券商監(jiān)管資本的要求與巴塞爾委員會對銀行的監(jiān)管資本要求已趨于一致。

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蒙特卡羅模擬法是通過（）市場價(jià)格變化得到組合損益的n種可能結(jié)果，從而在觀察到的損益分布基礎(chǔ)上通過分位數(shù)計(jì)算VaR。

歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。

（）標(biāo)志著證券監(jiān)管部門對券商監(jiān)管資本的要求與巴塞爾委員會對銀行的監(jiān)管資本要求已趨于一致。

蒙特卡羅模擬法是通過（）市場價(jià)格變化得到組合損益的n種可能結(jié)果，從而在觀察到的損益分布基礎(chǔ)上通過分位數(shù)計(jì)算VaR。

歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。