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流動(dòng)性溢價(jià)是遠(yuǎn)期利率和未來的預(yù)期即期利率之間的差額,債券期限越長(zhǎng),流動(dòng)性溢價(jià)越小。()
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判斷題
無套利理論的定價(jià)基礎(chǔ)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的"一價(jià)定律"。()
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判斷題
金融衍生產(chǎn)品的估值方法通常采用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法和套利定價(jià)法。()
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