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多項選擇題

在使用Black-Scholes模型為以利率為標的物的結構化產品定價時，影響定價偏差的因素包括（）。

A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)

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多項選擇題

在進行債務擔保憑證定價時，會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括（）。

A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關性
D.到期日

多項選擇題

當采用傳統(tǒng)的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權進行定價時，會導致定價偏差的因素包括（）。

A.標的資產價格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

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