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填空題

在持有期為1天、置信水平為99％的情況下，若所計算的風險價值為1萬美元，則表明該銀行的資產組合在（）中的損失有（）的可能性不會超過1萬美元。

答案： 1天；99％

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在計算風險價值（VaR）前，需事先確定的兩個模型參數是（）和（）。

答案：持有期；置信區(qū)間

根據《商業(yè)銀行壓力測試指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應選擇運用最適合其業(yè)務規(guī)模及復雜程度的壓力測試技術，包括（）及（）。

答案：敏感性測試；情景測試

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