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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)市場(chǎng)上有兩種風(fēng)險(xiǎn)證券A、B及無風(fēng)險(xiǎn)證券F。在均衡狀態(tài)下證券A、B的期望收益率和β系數(shù)分別為E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求無風(fēng)險(xiǎn)利率。
答案：
根據(jù)已知條件，可以得到如下方程式：
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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)你可以投資于市場(chǎng)資產(chǎn)組合和短期國(guó)庫券，已知：市場(chǎng)資產(chǎn)組合的期望收益率是23%，標(biāo)準(zhǔn)差是32%，短期國(guó)庫券的收益率是7%。如果你希望達(dá)到的期望收益率是15%，那么你應(yīng)該承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)？如果你持有10000元，為了達(dá)到這個(gè)期望收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？
答案：
如果投入資本為10000元，則5000元買市場(chǎng)資產(chǎn)組合，5000元買短期國(guó)庫券。
