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問答題
【計(jì)算題】
債券甲和債券乙的基本情況如下表所示。問：
①假設(shè)市場利率由8%上升20個(gè)基點(diǎn)，兩只債券的價(jià)格變動(dòng)幅度是多少？請(qǐng)用直接計(jì)算法和久期近似計(jì)算法兩種方法計(jì)算，并比較結(jié)果。
②如果市場利率由8%上升100個(gè)基點(diǎn)，再次計(jì)算結(jié)果。
答案：
①債券甲和債券乙久期分別為8.57年和7.24年。以債券價(jià)格計(jì)算的跌幅約為：1.57%和1.33%，用久期計(jì)算的跌幅約為...
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問答題
【計(jì)算題】
已知一種面值為1000元息票率為6%的債券每年付息，如果它離到期還有三年且到期收益率為6%，問：
①該債券的久期是多少？
②如果到期收益率為10%，久期又是多少？
③假設(shè)債券每半年付息一次，重新計(jì)算①②。
答案：
①2.833年。
②此時(shí)債券價(jià)格發(fā)生了變化，久期是2.824年。
③分別為2.79年和2.776年。
問答題
【計(jì)算題】
假定投資者有一年的投資期限，可在三種有相同的違約風(fēng)險(xiǎn)、都是10年到期的債券中選擇：第一種是零息債券，第二種是息票率為8%的債券，第三種是息票率為10%的債券。問：
①如果三種債券都有8%的到期收益率，則其價(jià)格分別是多少？
②如果預(yù)期下年年初時(shí)到期收益率仍然是8%，則那時(shí)的價(jià)格又各為多少？
③假定預(yù)期下年初每種債券的到期收益率為7%，則債券的價(jià)格各應(yīng)是多少？
答案：
①三種債券價(jià)格分別為463.19元、1000元和1134.20元。
②一年后債券價(jià)格分別為500元、1000元...
②一年后債券價(jià)格分別為500元、1000元...
